FXの時間ですよ~

基本はテクニカル分析による裁量トレード、システムトレード構想中、MetaTrader4を駆使して安定的に年間10,000pipsを目指します。

 
Information
2011/10/01 ブログのタイトルとテンプレートを変更しました。これからもよろしくお願いいたします。


当ブログは、投資勧誘や通貨の推奨、投資助言等を行うものではありません。あくまで管理人の個人的投資記録や感想などを綴ったものです。投資は元本割れなどリスクがつきものですから、ご自分の判断、自己責任で行ってください。当ブログの情報等に基づいて被った損害については、一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。


 

スポンサーサイト


Category: スポンサー広告   Tags: ---
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

確実性の高い短期システムトレードの一考察(その5)


Category: TokyoTimeBreak   Tags: ---
 前回はアジアタイムの値動きから欧州タイム以降ブレイクする方向を予測することをについて考察しました。おさらいすると、

 1 アジアタイムの値動きをローソク足に置き換えて、ロウソク足の実態部分(A)、上ヒゲ部分(B)、下ヒゲ部分(C)に分解
 2 Aをアジアタイムの値幅の40%以上と40%未満に分類
 3 2のそれぞれの場合において、陽線(パターン3)、陰線(パターン1)、十字線(パターン2)に分類
 4 さらにAとB及びCを比較して、Aが最も大きい場合(パターン2)とB及びCより小さい場合(パターン1)とに分類
 5 さらにBとCを比較して、B>=C×1.5の場合(パターン3)、C>=B×1.5の場合(パターン1)、それ以外の場合(パターン2)とに分類
 6 このアジアタイムの値動きパターンから、欧州タイム以降、アジアタイムの高値又は安値をブレイクする方向を予測


というものです。

 ここで少し解説すると、2の「40%」の意味ですが、Aが40%以上ということは基本的にA>B and A>Cとなるポイントだからです。また、5の「×1.5」の意味ですが、BとCの大小を比較するに当たって、最低1.5倍以上をその判断基準としたということで、「×2.0」でもいいかもしれません。

 それでは実践に当てはめてみたいと思います。

 左図は、10月1日のドル円のアジアタイム(日本時間7時~14時)の値動きです。始値=105.99円、高値=106.52円、安値=105.69円、終値=105.90円で陰線となっています。これにより値幅=83pips、A=9pips(10.8%)、B=53pips(63.9%)、C=21pips(25.3%)と分解でき、アジアタイムの値動きパターンは、A<40%・陰線・A<B and A<C・B>=C×1.5から「B113型」となります。

 「B113型」は、本年4~9月の131日間において12回あります。この12回すべてにおいて、アジアタイムの安値を15pips以上ブレイクダウンしています。また高値もブレイクアウトした場合が6回あり、そのうち15pips以上ブレイクアウトした場合が4回となっています。
 このことから、「B113型」は『アジアタイムの安値をブレイクダウンする確率が非常に高く、アジアタイムの高値もブレイクアウトする可能性がある』ということになるでしょう。
 そこでアジアタイムが終了した段階でショートで仕掛けることにしました。実際はアジアタイム終了と同時に仕掛けることはできませんが、便宜上、日本時間14時の始値105.91円をエントリー値とします。エントリーと同時にストップとリミットを設定します。ストップはアジアタイムの高値から15pips程度離れた106.70円、リミットはアジアタイムの安値の近傍に位置するピボットあたりの105.40円とします。

 結果は左図のとおりです。欧州タイムに入ってからアジアタイムの高値を窺う上昇となりましたが、アジアタイムの高値をブレイクアウトすることなく揉み合いを続け、ニューヨークタイムに入ってからアジアタイムの安値をブレイクダウンし、ピボットまで到達後反発しました。欧州タイム前半はヒヤヒヤものでしたが、アジアタイムの高値をブレイクアウトできないで揉み合いとなった段階でアジアタイムの安値をブレイクダウンする確信が高まりました。これで51pipsの利確となりました。

 それではもう一事例。右図は昨日のドル円のアジアタイムの値動きです。始値=105.33円、高値=105.40円、安値=104.86円、終値=105.24円で陰線となっています。これにより値幅=54pips、A=9pips(16.7%)、B=7pips(13.0%)、C=38pips(70.4%)と分解でき、アジアタイムの値動きパターンは、A<40%・陰線・A<B and A<C・C>=B×1.5から「B111型」となります。

 「B111型」は、本年4~9月の131日間において13回あります。アジアタイムの高値をブレイクアウトした場合が11回あり、そのうち15pips以上ブレイクアウトしたのが5回、アジアタイムの安値をブレイクダウンした場合が9回あり、そのうち15pips以上ブレイクダウンしたのが5回となっています。またアジアタイムの高値および安値の両方をブレイクした場合も7回あります。
 このことから、「B111型」は『アジアタイムの高値も安値もブレイクする可能性が高く方向感がない』ということになるでしょう。

 これでは仕掛けられませんので様子見としました。結果は右図のとおりです。欧州タイムに入って早々アジアタイムの高値をブレイクアウトしましたが、大きな上昇には発展せず、その後アジアタイムの安値をブレイクダウンすることになりました。アジアタイムの安値を36pipsブレイクダウンしてから反転し、今度はアジアタイムの高値をブレイクアウトする急騰となり、ピボットのR1に到達後下落となりました。結局、アジアタイムの高値および安値の両方を15pips以上ブレイクすることになり、仮にどちらかに仕掛けていたらロスカットとなっているところでした。

 このように実践でもかなりの手応えを感じているところですが、まだまだ改良の余地がたくさんあると思っています。もっとこうした方が良いとか色々なご意見をお待ちしております。


スポンサーサイト

確実性の高い短期システムトレードの一考察(その4)


Category: TokyoTimeBreak   Tags: ---
 前回はアジアタイムのレンジブレイクを利用した最も単純な一方法について実践に当てはめてみました。これでもそこそこ利益を積み上げることは可能と思いますが、アジアタイム高値ブレイクアウトの場合と安値ブレイクダウンの場合両方に対応するためロング及びショートの両方の注文をしなければならず、獲得利幅もそれほど大きくありません。
 そこで今回のテーマは、アジアタイムの値動きから欧州タイム以降ブレイクする方向を予測することです。そうすればさらに効率よくトレードすることができるはずです。

 まずはアジアタイムの値動きをパターン化することにしました。

 1 アジアタイムの値動きをローソク足に置き換えて、ロウソク足の実体部分(以降Aと言う)、上ヒゲ部分(以降Bという)、下ヒゲ部分(以降Cという)に分解
 2 Aをアジアタイムの値幅の40%以上と40%未満に分類
 3 2のそれぞれの場合において、陽線(パターン3)、陰線(パターン1)、十字線(パターン2)に分類
 4 さらにAとB及びCを比較して、Aが最も大きい場合(パターン2)とB及びCより小さい場合(パターン1)とに分類
 5 さらにBとCを比較して、B>=C×1.5の場合(パターン3)、C>=B×1.5の場合(パターン1)、それ以外の場合(パターン2)とに分類

します。

 例えばアジアタイムの始値が107.85円、高値が108.20円、安値が107.80円、終値が108.05円の場合(左図参照)、アジアタイムの値幅が40pips、A部分が20pips、B部分が15pips、C部分が5pipsで陽線となっています。したがって、Aが全体の50%、Bが37.5%、Cが12.5%となり、A>=40%・陽線・A最大・B>=C×1.5となっています。これを便宜上、A-3-2-3型と呼ぶことにします。
 このA-3-2-3型の場合、今年の4~8月のドル円においては11回あり、そのうち、アジアタイムの高値を15pips以上ブレイクアウトしたのが8回、アジアタイムの安値を15pips以上ブレイクダウンしたのが2回、アジアタイムの高値及び安値を15pips以上ブレイクしなかったのが1回でした。よってアジアタイムの高値をブレイクアウトした場合が全体のおよそ73%となっており、A-3-2-3型はアジアタイムの高値をブレイクアウトする確率が高いことがわかります。
 このことからA-3-2-3型が出現した場合は、アジアタイムが終了した時点でロングポジションを持つことになります。

 このようにアジアタイムをパターン化すると、アジアタイムの高値又は安値をブレイクする確率が異常に高くなるパターンが浮き彫りになります。これを利用してトレードしようと考えました。

 今回はここまでとします。


確実性の高い短期システムトレードの一考察(その3)


Category: TokyoTimeBreak   Tags: ---
 前回はアジアタイムのレンジブレイクを利用した最も単純な一方法の概要について考察しました。

 この方法を実践に当てはめてみましょう。左のグラフは昨日のドル円のチャートです。アジアタイムの値幅は、高値107.02円、安値105.39円の163pipsでした。
 まずは逆指値注文です。高値より10pips程度離れた107.15円にロングの逆指値を、安値より10pips程度離れた105.25円にショートの逆指値の注文をします。どちらにブレイクするかわからないのでどちらの場合にも対応できるように、両方に逆指値注文をすることになります。

 次にリミットです。ロング注文の場合、逆指値近傍にはR3の107.95円と20日MAの107.70円の節目があります。R3では少々離れすぎの感じがありますので、20日MAが位置する107.70円にリミットを設定します。
 同様にショート注文の場合、Pivotの105.07円近傍の105.00円にリミットを設定します。

 最後にストップです。ロング注文及びショート注文どちらもアジアタイムの高値及び安値から50%戻された106.20円に設定します。

 結果は、欧州勢参入以降、早々にアジアタイムの高値をブレイクアウトしリミットまで達しました。これで55pipsの利確となります。なお、最初に約定した注文と反対の注文(この場合はショート注文)は取り消します。これはもともと両方をブレイクする場合をなるべく排除していることや往復ビンタを食らわないようにするためです。


 もう一例をみてみましょう。これは9月12日のドル円です。
 アジアタイムの高値107.30円、安値106.88円となっていますので、ロング及びショート注文の逆指値をそれぞれ107.40円と106.75円にします。

 リミットは、ロングの場合、107.99円にS1がありますが、少々アジアタイムの高値から離れているので、107.70円に位置する日足均衡表の先行スパン1にします。ショートの場合もS2が106.19円にありますが、アジアタイムの安値から離れているので、ボリンジャーバンドの-2σが位置している106.44円にします。

 ストップは、ロング注文及びショート注文どちらもアジアタイムの高値及び安値から50%戻された107.10円にします。

 結果は、最初にアジアタイムの高値をブレイクアウトし、なんとかリミットまで達しましたので、30pipsの利確となりました。その後のアジアタイムの安値をブレイクダウンする下落を考えると運が良かったという結果でしょう。

 もちろんこの方法で100%勝てる訳ではなく、当然負けトレードもあります。しかしながら、1トレードの利幅は少ないかもしれませんが、ある程度効率よく利益を積み上げることが可能と考えています。

 ただもっと効率よく利益を積み上げる方法について考えてみました。それについては次回考察してみたいと思います。

確実性の高い短期システムトレードの一考察(その2)


Category: TokyoTimeBreak   Tags: ---
 前回、欧州タイム以降のアジアタイムの高値又は安値のブレイクをトレードに利用することまで説明し ました。今回はこの続きです。

 まずは、欧州タイム以降、アジアタイムの高値又は安値をブレイクする割合について検証しました。前 回と同様、検証期間は本年4月~8月の5ヶ月間(109日間)、データソースはFXDDのMetaT rader4によるドル円の場合です。

 高値をブレイクした場合が82日(75%)、安値をブレイクした場合が77日(71%)、両方ブレ イクした場合が50日(46%)、一方をブレイクした場合が109日(100%)でした。また、アジ アタイムの高値ブレイクの場合平均48pips、安値ブレイクの場合平均47pips、高値又は安値 から値幅を伸ばしていました。

 このように欧州タイム以降はアジアタイムの高値又は安値をどちらかに必ずブレイクしています。ただ し両方ブレイクする場合が46%もあることを考えると、いかに「だまし」を排除するかが問題となりそ うです。

 ここでアジアタイムの高値又は安値をどの程度ブレイクすれば、「だまし」を排除できるかを考えてみ ました。アジアタイムの高値又は安値を10pips以上超えた場合をブレイクとしたとみなすと高値ブ レイクが67日(61%)で平均伸び幅58pips、安値ブレイクが64日(59%)で平均伸び幅5 5pips、両方ブレイクが27日(25%)、一方をブレイクが104日(95%)となっており、か なり「だまし」を排除することができました。
 さらにアジアタイムの高値又は安値を15pips以上超えた場合をブレイクとしたとみなすと高値ブ レイクが61日(56%)で平均伸び幅62pips、安値ブレイクが59日(54%)で平均伸び幅5 9pips、両方ブレイクが18日(17%)、一方をブレイクが102日(94%)となっています。
 さらにブレイク値幅を広げれば「だまし」をすべて排除することができますが、ブレイク後の値幅の伸 びとの関係から、10pips以上又は15pips以上をブレイクとするのが妥当のようです。

 このことから、アジアタイムの高値又は安値から10~15pips離れた位置に逆指値を置くことに なります。

 それではリミットはどこに設定したらいいのでしょうか。単純に考えればブレイクした場合の平均伸び 幅であるアジアタイムの高値又は安値から50~60pips離れた位置にリミットを置くことになりま す。しかしながら、この一律にリミットを設定する方法ではリミットで決済される確率は50%程度で効 率が良くありません。
 そこで一工夫して、1日の平均値幅からアジアタイムの値幅を差し引いた分をアジアタイムの高値又は 安値に加減した位置に設定する方法や、逆指値位置近傍のPivotに関連した節目、フィボナッチ・リ トレースメントに関連した節目、移動平均線、一目均衡表の基準線や転換線などの節目などに設定する方 法が考えられます。検証する術がないのでなんとも言えませんが、一律にリミットを設定する方法よりも 効率が良いと考えられます。

 ではストップはどこに設定するのが良いでしょうか。アジアタイムの高値又は安値をブレイクし た場合、そのまま一気にリミットまで到達する場合ばかりでなく、リミットまで到達する前にアジアタイ ムの値幅内に戻ってくる場合があり、さらにその後再びアジアタイムの高値又は安値をブレイクする場合 など様々なパターンがあります。また、どの程度まで損失を許容できるか、リミット位置との関係など人 それぞれ考え方が違うので一律にストップを考えることは意味がないと思います。
 そこでストップを設定する場合の例としては、
 1 ブレイクしたアジアタイムの高値(又は安値)と反対の安値(又は高値)
 2 ブレイクしたアジアタイムの高値(又は安値)と反対の安値(又は高値)から10~15pips 離れた位置
 3 ブレイクしたアジアタイムの高値(又は安値)から10~15pips戻った位置
 4 アジアタイムの値幅の50%(又は61.8%)戻り位置
 5 想定利幅(リミット値-逆指値)の50%損失位置(利益:損失=2:1)
などが考えられます。

 今回の考察を整理すると
 1 アジアタイムの高値(又は安値)から10~15pips離れた位置に逆指値を設定
 2 逆指値位置近傍の節目(Pivot関連、フィボナッチ・リトレースメント関連、移動平均線など )にリミットを設定
 3 アジアタイムのレンジ内など自己ルールを設けてストップを設定
となります。
 今回はこの辺までとします。

確実性の高い短期システムトレードの一考察(その1)


Category: TokyoTimeBreak   Tags: ---
 私のトレードスタイルは、裁量による数日から数週間のスイングトレードが基本的スタイルとなっています。このスタイルにより年間10,000pips以上の利益を上げているところですが、さらに利益の積み上げを行うため、数十分から数時間の短期システムトレード方法について考えてみました。

 皆さんも経験則からアジアタイムは値動きが少なく、欧州タイム及びニューヨークタイムになってから値動きが激しくなることをご存じだと思います。それでは実際、アジアタイムと欧州タイム以降ではどのくらい値幅が違うのでしょうか? ここで言うアジアタイムとは、サマータイム移行時において日本時間の7時~14時(欧州参入の前まで)、欧州タイム以降とはサマータイム移行時において日本時間の14時~翌5時まで、値幅とは高値と安値の差のことです。

 ドル円の場合について検証してみました。検証期間は本年4月~8月の5ヶ月間(109日間)、データソースはFXDDのMetaTrader4です。
 アジアタイムの値幅は、平均45pips、最大112pips、最小13pipsでした。欧州タイム以降の値幅は、平均104pips、最大256pips、最小23pipsでした。 平均で欧州タイムの値幅は、アジアタイムの値幅の2.3倍という結果です。
 これを使わない手はないということで、試行錯誤の結果、ご紹介する方法を考えたところです。

 さてこの値幅の差をどのように利用するかですが、左のチャートをご覧ください。これは典型的な例ですが、アジアタイムの高値をブレイクすると上昇が加速しています。同様にアジアタイムの安値をブレイクすると下降が加速します。欧州タイム以降には、アジアタイムの高値又は安値のどちらかをブレイクする場合が多く、これをトレードに利用しようとするものです。

 今回はこの辺までとして、核心部分は次回以降に続きます。ご意見などありましたらコメントにお願いします。皆さんのご意見を参考にバージョンアップできればと思います。


04 2017
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -

03

05


 
FX事業者
店頭取引
外為オンライン
FOREX.COM
FX ブロードネット
カブドットコム証券
外為ジャパン
AVAトレードジャパン
DMM FX
アイネットFX
マネーパートナーズ
フィリップ証券
JFX
みんなのFX
マネースクエアジャパン
インヴァスト証券
 
LION FX
GMO
取引所取引
インヴァスト証券
FXブロードネット
GMOクリック証券
 
Powered By FC2ブログ
 


Archive   RSS   Login

メンズコスメ
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。