FXの時間ですよ~

基本はテクニカル分析による裁量トレード、システムトレード構想中、MetaTrader4を駆使して安定的に年間10,000pipsを目指します。

 
Information
2011/10/01 ブログのタイトルとテンプレートを変更しました。これからもよろしくお願いいたします。


当ブログは、投資勧誘や通貨の推奨、投資助言等を行うものではありません。あくまで管理人の個人的投資記録や感想などを綴ったものです。投資は元本割れなどリスクがつきものですから、ご自分の判断、自己責任で行ってください。当ブログの情報等に基づいて被った損害については、一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。


 

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3月31日週の裁量トレード戦略


Category: 裁量トレード   Tags: ---
 先週はドル売り、ユーロ買いが優勢であり、ポンドが弱かった週でした。そのためユーロ円、ユーロドルは堅調に推移し、ドル円、ポンド円は保合となりました。またユーロドルを除くドルストレートは、週前半は堅調でしたが、週末のポジション調整などから反落して引けています。
 今週は、シカゴ購買部協会景気指数から始まり、ISM製造業景気指数ADP全米雇用者数ISM非製造業景気指数と続き、最後に雇用統計が待ちかまえています。さらにはバーナンキFRB議長の証言も予定されているため、米国関係の重要な経済指標に一喜一憂する波乱含みの1週間となりそうです。
 基本的にはドル売りが継続するものと思われ、ドル円が二番底を探りに行く流れとなるのかどうかが問題となりそうです。この場合、クロス円も連れ安となるでしょうから、特にポンド円やオージー円、キウイ円は大幅に下落することも想定しておく必要がありそうです。どちらにしても欧州及び米国の株式市場の動向次第なので日替わりで上下激しい日々が続きそうです。保有期間を長くすると往復ビンタにあう可能性が高くなるので、細かく利確していく必要があるでしょう。

 神経質な1週間となりそうですが、裁量トレードの戦略は以下のとおりです。

通貨ペア

ポジション
指値(逆指値)
リミット
ストップ
USD
/
JPY
ロング
98 Mid 100 Low 98 Low
ロング
97 High 100 Low 97 Low
EUR
/
JPY
ロング
154 Mid 157 Mid 153 Mid
GBP /
JPY
ショート
203 Low 200 Mid 204 Mid
AUD
/
JPY
ショート
92 High 91 Low 93 Mid
NZD
/
JPY
ロング
77 Mid 80 High 76 High
CHF
/
JPY
見送り
CAD
/
JPY
ロング
96 High 97 High 96 Mid
EUR
/
USD
見送り
GBP
/
USD
ロング
1.97 Mid 2.00 Low 1.96 High
AUD
/
USD
ロング
0.90 Low 0.91 Mid 0.89 Low
NZD
/
USD
ロング
0.78 Mid 0.81 Low 0.77 High
ロング
0.77 Low 0.78 Mid 0.76 Low


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システムトレードを公開します


Category: システムトレード   Tags: ---
 明後日から新年度となりますが、以前から検討していたシステムトレードがほぼ完成しました。これはPivot、といってもノーマルのPivotではなく、ノーマルPivotから派生したCamarilla Pivotを活用しています。Camarilla Pivotの計算方法ですが、

 H1= ((HIGH-LOW)*(1.1/12))+CLOSE
 H2= ((HIGH-LOW)*(1.1/6))+CLOSE
 H3=((HIGH-LOW)*(1.1/4))+CLOSE
 H4=((HIGH-LOW)*(1.1/2))+CLOSE

 L1= CLOSE-((HIGH-LOW)*(1.1/12))
 L2= CLOSE-((HIGH-LOW)*(1.1/6))
 L3= CLOSE-((HIGH-LOW)*(1.1/4))
 L4= CLOSE-((HIGH-LOW)*(1.1/2))

となっており、最も重要なレベルはL3とH3としています。詳細については、   を参照していただくか、ググってください。またMetaTrader4用のインディケーターは  からダウンロードしてください。

 本システムの適用通貨ペアは、現在のところドル円、ユーロ円、ポンド円、オージー円、キウイ円の5種類で、それぞれの通貨ペアで使用パラメーター等を最適化しています。詳細なロジックは非公開としますが、毎日の終値、高値、安値からエントリーと手仕舞いを決定しています。2005年~2007年の過去3カ年のバックテストの結果は
集計
となっており、通貨ペアによっては、まだまだチューニングが必要な部分があります。ちなみに今年の成績は、ドル円=+267pips、ユーロ円=+843pips、ポンド円=+1497pips、オージー円=380pips、キウイ円=143pipsといずれもプラスです。

 今後、これまでの裁量トレードに加えて、このシステムトレードを実践していきます。そこで可能な限り毎朝、このシステムトレードによるシグナルの発生状況について公開する予定です。乞うご期待!!
 なお、3/28終了時点の明日のシグナルは次のとおりです。
シグナル

今週の戦績は・・・・・


Category: トレード実績   Tags: ---
 今週も送別会など予定が詰まっていたためウィークデイの更新ができませんでした。先週のドル買い戻しの流れが今週も継続するのかどうか注目していましたが、一転、ユーロドルが再び1.60を目指す流れになるなど、ドルストレートが上昇するドル売りの流れとなりました。月末であり、年度末、決算期というこの時期特有の要因の影響もあったでしょうが、やはりドルを積極的に買うインセンティブはなく、基本路線はドル売りということのようです。先週のドル買い戻しは、連休前のポジション調整によるものだったと考えられます。

 今週のトレード戦略は、ドルストレートについてはさらに下落するだろうと戻り売りを基本路線としていたため、全く思惑と反対の流れとなりロスカットが目立ちました。今月も来週の月曜日1日を残すのみとなりましたが、今月の収支はわずかにプラスで終わりそうです。1ヶ月1,000pipsを目標としているのですが、利益を伸ばせなかったことに少々悔いが残ります。ただ、このようなボラタイルな荒い相場の中で損失とならなかっただけでも良かったのではないかと思っています。

【実現損益】
 AUD/JPY Short 92.50 → 91.20 +130pips
 CAD/JPY Short 99.30 → 97.20 +210pips
 EUR/USD Short 1.5570 → 1.5720 -150pips
 AUD/USD Short 0.9110 → 0.9180 - 70pips


【保有ポジション】
 GBP/USD Short 2.0010

3月24日週の戦略 ドルストレート編


Category: 今週の戦略   Tags: ---
通貨
現状と戦略
EUR/
USD
 ドル売りが加速し、押し目らしい押し目もなく一気に上昇、遂に1.59台にわずかに乗せた。その後ドル買い戻しが高まり急激に下落し1.54台で引けている。天井をつけたと思われ、このまま下落基調で推移するものと思われる。下値の目途は、フィボナッチリトレースメント(1.4439→1.5902)61.8%の位置する1.50アラウンドか。
戦略1
 【Entry】1.55Midでショート(日足均衡表の転換線アラウンド)
 【Stop】1.57アラウンド
 【Limit】1.51High(フィボナッチリトレースメント50.0%)
戦略2
 【Entry】1.53Lowでショート(20日MA又はフィボナッチリトレースメント38.2%の終値ベースでの下抜け後)
 【Stop】1.54Mid
 【Limit】1.50Low
チャート
GBP/
USD
 フィボナッチリトレースメント(2.1160→1.9336)61.8%まで上昇する前に失速し、再び2.00割れとなってしまった。200日MA、89日MA、さらには20日MAも下回ってしまっており、これらのMAを上抜けられないと上昇することは厳しいだろう。現状、フィボナッチリトレースメント(2.1160→1.9336)23.6%及びフィボナッチリトレースメント(1.9361→2.0397)61.8%の位置する1.97Midで下落が止まっているが、さらに下落する可能性が高いと思われる。
戦略1
 【Entry】2.00アラウンドでショート
 【Stop】2.01Mid
 【Limit】1.94アラウンド
戦略2
 【Entry】1.93割れでショート
 【Stop】1.94Mid
 【Limit】1.88アラウンド
チャート
AUD/
USD
 短期ダブルトップのネックライン(赤色)を下抜け下落が加速した。89日MAアラウンド又は20週MAアラウンドで反発しているが、反発力弱くさらに下落することが想定される。
戦略1
 【Entry】0.91Lowでショート(フィボナッチリトレースメント38.2%アラウンド)
 【Stop】0.91High
 【Limit】0.88High
戦略2
 【Entry】0.88Highでロング(フィボナッチリトレースメント61.8%アラウンド)
 【Stop】0.88Low
 【Limit】0.90Mid
チャート
NZD/
USD
 日足における上昇チャネル(赤色)内に戻り、その中段まで下落が進んでいる。短期ダブルトップ形成とも考えられ、そのネックライン0.78Highを明確に下抜けるとさらに下落が進むだろう。
戦略1
 【Entry】0.78Midでショート(3月20日の安値の下抜け)
 【Stop】0.79Low
 【Limit】0.77Low
戦略2
 【Entry】0.77Lowでロング
 【Stop】0.76Low
 【Limit】0.79Low
チャート


3月24日週の戦略 ドル円・クロス円編


Category: 経済指数   Tags: ---
通貨
現状と戦略
USD/
JPY
 月曜日に95円Midまで円高が加速したがその後反発。月曜日の安値が当面の底と考えられる。現状、上値はフィボナッチリトレースメント(108.22→95.73)38.2%又は日足均衡表の転換線にCapされ重いが、下値も97円Highで底堅い。日足のストキャストティックスが上昇に転じてきており、しばらく97円Mid~100円Midでの保合が続くものと考えている。
戦略1
 【Entry】97円Midでロング
 【Stop】97円割れ
 【Limit】100円アラウンド
戦略2
 【Entry】100円Midでロング(フィボナッチリトレースメント38.2%の終値ベースでの上抜け後)
 【Stop】99円Mid
 【Limit】101円High(フィボナッチリトレースメント50.0%)
チャート
EUR/
JPY
 週足におけるサポートライン(桃色)を下回り151円台まで円高が進んだ。対ドルでユーロが売られやすい状況に変化してきていることが足枷となり上昇も覚束ない。再度下値を試すことも考えられ、その場合、3月20日安値を下回るかどうかがカギとなりそう。4時間足におけるストキャストティックスが下値を切り上げ、上値を切り下げてきているので、今後、どちらかに大きく動くことも想定しておきたい。
戦略1
 【Entry】151円Highでロング
 【Stop】151円Low
 【Limit】154円アラウンド(フィボナッチリトレースメント23.6%)
戦略2
 【Entry】151Midでショート
 【Stop】152円Mid
 【Limit】149円High(中期フィボナッチリトレースメント50.0%)
チャート
GBP/
JPY
 1月中旬~3月中旬にかけての保合時の値幅と同程度の下落となり、当面の目標を達成した感がある。上値はフィボナッチリトレースメント(213.49→192.56)38.2%又は日足均衡表の転換線にCapされ重く、192円Mid~200円Midでの保合となりそう。基本は戻り売りか。
戦略1
 【Entry】203円アラウンドでショート(フィボナッチリトレースメント50.0%)
 【Stop】205円Mid(フィボナッチリトレースメント61.8%の終値ベースでの上抜け後)
 【Limit】200円Mid
戦略2
 【Entry】
 【Stop】
 【Limit】
チャート
AUD/
JPY
 信用収縮によるリスク回避の動きから高金利通貨であるオージーの下落が目立っている。また原油先物価格の下落も後押しになっている模様。おおむね週足におけるサポートライン(桃色)まで下落しているが、反発力が弱く、さらに下押しする可能性もあると考える。
戦略1
 【Entry】92円Midでショート(日足均衡表転換線アラウンド)
 【Stop】93円アラウンド(フィボナッチリトレースメント38.2%の終値ベースでの上抜け後)
 【Limit】91円アラウンド
戦略2
 【Entry】87円Highでロング(打診買い)
 【Stop】86円High
 【Limit】92円Mid
チャート
NZD/
JPY
  日足における下降チャネル下段に下落し上下に激しい展開となっている。下値は週足におけるサポートライン(桃色)に支えられているが、日足における下降チャネル下限までの下落は想定しておきたい。
戦略1
 【Entry】75円Midでロング
 【Stop】75円割れ
 【Limit】79円Low
戦略2
 【Entry】
 【Stop】
 【Limit】
チャート
CHF/
JPY
 信用収縮によるリスク回避の動きからスイスフランが買われやすい状況であるものの、ドル円、他のクロス円に連れ安となっている。4時間足をみると短期下降トレンドに変化している様子がよくわかる。しばらく98円台~99円台での保合が続くだろう。
戦略1
 【Entry】様子見
 【Stop】
 【Limit】
戦略2
 【Entry】
 【Stop】
 【Limit】
チャート
CAD/
JPY
 ヘッドアンドショルダーのネックライン(桃色)を下抜けしてから下落が加速し、昨年の3月6日安値を下回ってしまった。底が見えない状況にあり、さらに下落する可能性が高いと思われる。
戦略1
 【Entry】99円Lowでショート
 【Stop】100円Low
 【Limit】97円Low
戦略2
 【Entry】
 【Stop】
 【Limit】
チャート


ドル買い戻しの流れは継続するのか


Category: トレード実績   Tags: ---
 1週間以上更新ができませんでしたが、その間、上下に激しいボラタイルな日が続きましたね。今週明けは先週末の流れを受けて円高が加速しましたが、火曜日のFOMC発表を境に円売りが加速し行って来いとなりました。しかしながらその後、ドル買い戻しの動きが強くなり、ドル円は底堅かったのとは対照的にクロス円、ドルストレートは下落となっています。特にユーロ、オセアニア通貨の下落が目立っています。
 今月末の来週は、どのような動向になるのでしょうか??先週後半の動きは、単なる持ち玉調整によるものだったのか、それともこれまで積み上がったドルショートの巻き戻しが続くのかどうか難しい局面です。今週末はグッドフライデーで多くの市場が休場のため閑散とした相場になりましたので、今後の動向を考えるのには全く参考になりません。週明けの月曜日はイースターマンデーのため閑散とした相場になるでしょうから、本格的な流れができるのは火曜日以降ということになりそうです。いろいろ考えても予測することはできませんので流れにまかせるしかありませんね。

 先週のトレード実績は、先々週から持ち越していたスイスフラン円がリミットで決済されただけで、全くトレードできませんでした。来週は月末でもあり、今月の収支を改善するためにも頑張ってトレードしていきたいと思います。後ほど来週の戦略をアップします。


【実現損益】
 CHF/JPY Long 99.40 → 100.20 + 80pips


03 2008
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

02

04


 
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