FXの時間ですよ~

基本はテクニカル分析による裁量トレード、システムトレード構想中、MetaTrader4を駆使して安定的に年間10,000pipsを目指します。

 
Information
2011/10/01 ブログのタイトルとテンプレートを変更しました。これからもよろしくお願いいたします。


当ブログは、投資勧誘や通貨の推奨、投資助言等を行うものではありません。あくまで管理人の個人的投資記録や感想などを綴ったものです。投資は元本割れなどリスクがつきものですから、ご自分の判断、自己責任で行ってください。当ブログの情報等に基づいて被った損害については、一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。


 

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HiLo Break 打法のエントリーポイント


Category: HiLoBreak   Tags: ---
 今後、本格的に運用していこうと思っている『HiLo Break打法』のエントリーポイントです。既にいくつかの通貨ペアが保有ポジションになっていますが、これは以前からこのシステムトレードを運用していたと仮定した場合において、現段階に保有ポジションとなっているはずのものです。
 たとえばUSD/JPYが87.10円(ショートのエントリーポイント)に達しても既に保有ポジションとなっているため新たにポジションをもつことはしません。このように既に保有ポジションとなっている通貨ペアの同一方向ポジションは、それ以降、注文エントリーポイントに相場が達した場合でも新たにポジションをもつことはしませんが、買い増し(売り増し)ポイントとして活用しても良いかもしれません。これについてはバックテストしていませんので何ともいえませんが・・・・・

 また、注文プライス及び保有ポジションのリミットプライス・ストッププライスは、毎日の値動きに応じて変動します。そのため、変動したプライスについては、赤字で明確にしています。

 なお、成績については、明日以降、新たに保有ポジションになったものから集計していきます。

 さて今後このシステムが有効に機能するのか楽しみです。暖かく見守ってやってください。


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明日(12/22)の節目


Category: 節目&HiLo   Tags: ---
節目 今週は、クリスマスウイークということで、欧米市場が休場したり、市場参加者の多くがクリスマス休暇入りしたり、火曜日は東京市場が休場であったりと、閑散とした相場が予想されるところです。そんな中、火曜日と水曜日には注目される米国関係の経済指標の発表があり、チョッピーな展開に惑わされることになりそうです。
 なかなか集中することが難しいですが、こんな時こそリスク管理の徹底が必要です。ストップ設定をお忘れなく!!


HiLo Break 打法の公開


Category: HiLoBreak   Tags: ---
集計表  まずは左の表をみてください。2005年1月~2008年12月(今週末まで)までの4年間において、各通貨ペアともに取引単位1万通貨で運用した場合のバックテストの結果です。今回のロジックにおいて、効率よく利益を積み上げられると思われるのは、赤枠で囲われた部分だと考えています。
 USD/JPYのロングは、4年間トータルのペイオフレシオ(PR)が1.0を下回っていますが、4年間トータルの勝率が76%と非常に高く、そのためプロフィットファクター(PF)が3.0近くとなっています。
 EUR/JPYとGBP/JPYのロングは、4年間トータルのPRが0.5を下回り、非常に悪い数値ですが、4年間トータルの勝率が80%を超えており、これに救われている状況となっています。
 その他の赤枠で囲われた通貨ペアについては、概ね、4年間トータルのPRが1.0を上回り、4年間トータルのPFが2.0以上となっています。

 このようにこのシステムトレードにおいて、赤枠部分については実施していけば、効率よく利益が積み上げられる可能性があるのではと考えています。強いて言うなら、EUR/JPY及びGBP/JPYのロングはトレードの対象に含めなくても良いかもしれません。

 このシステムトレードの基本的なロジックは、トレンドフォロー型のごく単純なもので、過去20日又は過去10日の高値(又は安値)をブレイクアウト(又はブレイクダウン)した場合にエントリーするというものです。いわゆる「タートルズ」の基本戦術を参考にしたものです(「タートルズ」について、詳しく知りたい方は下の参考文献を参照してください)。

 エントリータイミングは、もっとも効率が良くなる方策を試行錯誤した結果、通貨ペアごと、ポジション方向(ロング・ショート)ごとに、過去20日を使用するか、過去10日を使用するかを決定しています。

 また、「タートルズ」の基本戦略と違うところは、リミット及びストップの決め方です。フィボナッチ・リトレースメントやピボットなどを駆使して試行錯誤した結果、これも通貨ペアごと、ポジション方向(ロング・ショート)ごとに決定しています。


 もっと勝率を良くするために何かしらのフィルターを追加するとか、まだまだ改良の余地はたくさんあると思いますが、システムというのは単純であればあるほど再現性は高いと考えています。したがってしばらくはこのままの状態で様子をみたいと思います。
 来年から、これまでの裁量トレードとは別に、本格的にこのシステムでトレードしていきたいと考えており、来週から赤枠の通貨ペアについて、そのエントリー、リミット及びストップ値、並びにトレード実績について公開していきます。

 今後の状況をみて、モニター募集などするかもしれませんので、そのときはよろしくお願いいたします。

 ご意見・ご感想などありましたら、コメント欄にお願いいたします。

【参考文献】


今週(12/22週)のエントリーポイント


Category: 裁量トレード   Tags: ---

通貨ペア

ポジション
指値(逆指値)
リミット
ストップ
USD
/
JPY
ロング
87 High 89 Low 86 High
ショート
86 High 83 Mid 87 Mid
EUR
/
JPY
ロング
122 High 127 High 122 Low
GBP /
JPY
ショート
139 Low 136 Mid 139 Mid
ロング
141 Low 151 Mid 139 Mid
AUD
/
JPY
ロング
60 Low 62 Low 59 High
NZD
/
JPY
ロング
50 High 52 Mid 49 Low
ロング
50 Mid 52 Mid 49 Low
CHF
/
JPY
ロング
79 Low 82 High 78 Mid
CAD
/
JPY
ショート
75 Mid 72 High 76 Low
ロング
71 High 75 Mid 71 Mid
EUR
/
USD
ロング
1.36 Low 1.42 High 1.35 High
GBP
/
USD
ロング
1.47 Mid 1.53 Mid 1.46 High
ショート
1.55 Low 1.51 Low 1.55 Mid
AUD
/
USD
ロング
0.67 Low 0.69 High 0.65 High
NZD
/
USD
ロング
0.56 Mid 0.59 Low 0.55 Low
赤色文字は約定した注文

 今年も残り2週となり、ますます流動性が低下し、チョッピーな動きに惑わされる展開が予想されます。無理してこの時期ポジションをもつこともありませんし、来年に向けて準備をする時期に当てて、のんびり行きましょう。最後の悪あがきして良いことは一つもありませんから。

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