FXの時間ですよ~

基本はテクニカル分析による裁量トレード、システムトレード構想中、MetaTrader4を駆使して安定的に年間10,000pipsを目指します。

 
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2011/10/01 ブログのタイトルとテンプレートを変更しました。これからもよろしくお願いいたします。


当ブログは、投資勧誘や通貨の推奨、投資助言等を行うものではありません。あくまで管理人の個人的投資記録や感想などを綴ったものです。投資は元本割れなどリスクがつきものですから、ご自分の判断、自己責任で行ってください。当ブログの情報等に基づいて被った損害については、一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。


 

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確実性の高い短期システムトレードの一考察(その2)


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 前回、欧州タイム以降のアジアタイムの高値又は安値のブレイクをトレードに利用することまで説明し ました。今回はこの続きです。

 まずは、欧州タイム以降、アジアタイムの高値又は安値をブレイクする割合について検証しました。前 回と同様、検証期間は本年4月~8月の5ヶ月間(109日間)、データソースはFXDDのMetaT rader4によるドル円の場合です。

 高値をブレイクした場合が82日(75%)、安値をブレイクした場合が77日(71%)、両方ブレ イクした場合が50日(46%)、一方をブレイクした場合が109日(100%)でした。また、アジ アタイムの高値ブレイクの場合平均48pips、安値ブレイクの場合平均47pips、高値又は安値 から値幅を伸ばしていました。

 このように欧州タイム以降はアジアタイムの高値又は安値をどちらかに必ずブレイクしています。ただ し両方ブレイクする場合が46%もあることを考えると、いかに「だまし」を排除するかが問題となりそ うです。

 ここでアジアタイムの高値又は安値をどの程度ブレイクすれば、「だまし」を排除できるかを考えてみ ました。アジアタイムの高値又は安値を10pips以上超えた場合をブレイクとしたとみなすと高値ブ レイクが67日(61%)で平均伸び幅58pips、安値ブレイクが64日(59%)で平均伸び幅5 5pips、両方ブレイクが27日(25%)、一方をブレイクが104日(95%)となっており、か なり「だまし」を排除することができました。
 さらにアジアタイムの高値又は安値を15pips以上超えた場合をブレイクとしたとみなすと高値ブ レイクが61日(56%)で平均伸び幅62pips、安値ブレイクが59日(54%)で平均伸び幅5 9pips、両方ブレイクが18日(17%)、一方をブレイクが102日(94%)となっています。
 さらにブレイク値幅を広げれば「だまし」をすべて排除することができますが、ブレイク後の値幅の伸 びとの関係から、10pips以上又は15pips以上をブレイクとするのが妥当のようです。

 このことから、アジアタイムの高値又は安値から10~15pips離れた位置に逆指値を置くことに なります。

 それではリミットはどこに設定したらいいのでしょうか。単純に考えればブレイクした場合の平均伸び 幅であるアジアタイムの高値又は安値から50~60pips離れた位置にリミットを置くことになりま す。しかしながら、この一律にリミットを設定する方法ではリミットで決済される確率は50%程度で効 率が良くありません。
 そこで一工夫して、1日の平均値幅からアジアタイムの値幅を差し引いた分をアジアタイムの高値又は 安値に加減した位置に設定する方法や、逆指値位置近傍のPivotに関連した節目、フィボナッチ・リ トレースメントに関連した節目、移動平均線、一目均衡表の基準線や転換線などの節目などに設定する方 法が考えられます。検証する術がないのでなんとも言えませんが、一律にリミットを設定する方法よりも 効率が良いと考えられます。

 ではストップはどこに設定するのが良いでしょうか。アジアタイムの高値又は安値をブレイクし た場合、そのまま一気にリミットまで到達する場合ばかりでなく、リミットまで到達する前にアジアタイ ムの値幅内に戻ってくる場合があり、さらにその後再びアジアタイムの高値又は安値をブレイクする場合 など様々なパターンがあります。また、どの程度まで損失を許容できるか、リミット位置との関係など人 それぞれ考え方が違うので一律にストップを考えることは意味がないと思います。
 そこでストップを設定する場合の例としては、
 1 ブレイクしたアジアタイムの高値(又は安値)と反対の安値(又は高値)
 2 ブレイクしたアジアタイムの高値(又は安値)と反対の安値(又は高値)から10~15pips 離れた位置
 3 ブレイクしたアジアタイムの高値(又は安値)から10~15pips戻った位置
 4 アジアタイムの値幅の50%(又は61.8%)戻り位置
 5 想定利幅(リミット値-逆指値)の50%損失位置(利益:損失=2:1)
などが考えられます。

 今回の考察を整理すると
 1 アジアタイムの高値(又は安値)から10~15pips離れた位置に逆指値を設定
 2 逆指値位置近傍の節目(Pivot関連、フィボナッチ・リトレースメント関連、移動平均線など )にリミットを設定
 3 アジアタイムのレンジ内など自己ルールを設けてストップを設定
となります。
 今回はこの辺までとします。

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