FXの時間ですよ~

基本はテクニカル分析による裁量トレード、システムトレード構想中、MetaTrader4を駆使して安定的に年間10,000pipsを目指します。

 
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2011/10/01 ブログのタイトルとテンプレートを変更しました。これからもよろしくお願いいたします。


当ブログは、投資勧誘や通貨の推奨、投資助言等を行うものではありません。あくまで管理人の個人的投資記録や感想などを綴ったものです。投資は元本割れなどリスクがつきものですから、ご自分の判断、自己責任で行ってください。当ブログの情報等に基づいて被った損害については、一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。


 

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確実性の高い短期システムトレードの一考察(その4)


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 前回はアジアタイムのレンジブレイクを利用した最も単純な一方法について実践に当てはめてみました。これでもそこそこ利益を積み上げることは可能と思いますが、アジアタイム高値ブレイクアウトの場合と安値ブレイクダウンの場合両方に対応するためロング及びショートの両方の注文をしなければならず、獲得利幅もそれほど大きくありません。
 そこで今回のテーマは、アジアタイムの値動きから欧州タイム以降ブレイクする方向を予測することです。そうすればさらに効率よくトレードすることができるはずです。

 まずはアジアタイムの値動きをパターン化することにしました。

 1 アジアタイムの値動きをローソク足に置き換えて、ロウソク足の実体部分(以降Aと言う)、上ヒゲ部分(以降Bという)、下ヒゲ部分(以降Cという)に分解
 2 Aをアジアタイムの値幅の40%以上と40%未満に分類
 3 2のそれぞれの場合において、陽線(パターン3)、陰線(パターン1)、十字線(パターン2)に分類
 4 さらにAとB及びCを比較して、Aが最も大きい場合(パターン2)とB及びCより小さい場合(パターン1)とに分類
 5 さらにBとCを比較して、B>=C×1.5の場合(パターン3)、C>=B×1.5の場合(パターン1)、それ以外の場合(パターン2)とに分類

します。

 例えばアジアタイムの始値が107.85円、高値が108.20円、安値が107.80円、終値が108.05円の場合(左図参照)、アジアタイムの値幅が40pips、A部分が20pips、B部分が15pips、C部分が5pipsで陽線となっています。したがって、Aが全体の50%、Bが37.5%、Cが12.5%となり、A>=40%・陽線・A最大・B>=C×1.5となっています。これを便宜上、A-3-2-3型と呼ぶことにします。
 このA-3-2-3型の場合、今年の4~8月のドル円においては11回あり、そのうち、アジアタイムの高値を15pips以上ブレイクアウトしたのが8回、アジアタイムの安値を15pips以上ブレイクダウンしたのが2回、アジアタイムの高値及び安値を15pips以上ブレイクしなかったのが1回でした。よってアジアタイムの高値をブレイクアウトした場合が全体のおよそ73%となっており、A-3-2-3型はアジアタイムの高値をブレイクアウトする確率が高いことがわかります。
 このことからA-3-2-3型が出現した場合は、アジアタイムが終了した時点でロングポジションを持つことになります。

 このようにアジアタイムをパターン化すると、アジアタイムの高値又は安値をブレイクする確率が異常に高くなるパターンが浮き彫りになります。これを利用してトレードしようと考えました。

 今回はここまでとします。


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